Technische Mittelwerte Die Mittelwerte werden verwendet, um kurzfristige Schwankungen zu glätten, um eine bessere Darstellung der Preisentwicklung zu erhalten. Die Durchschnittswerte sind Trendindikatoren. Ein gleitender Durchschnitt der täglichen Preise ist der durchschnittliche Kurs einer Aktie über einen gewählten Zeitraum, der Tag für Tag angezeigt wird. Für die Berechnung des Durchschnitts müssen Sie einen Zeitraum wählen. Die Wahl eines Zeitraums ist immer eine Reflexion, mehr oder weniger verzögert im Vergleich zum Preis, verglichen mit einer grßeren oder kleineren Glättung der Preisdaten. Die Preismittelwerte werden als Trend nach Indikatoren und vor allem als Referenz für Preisstützung und Widerstand verwendet. Im Allgemeinen sind Mittelwerte in allen Arten von Formeln vorhanden, um Daten zu glätten. Sonderangebot: quotCapturing Profit mit technischem Analysisquot Einfacher Moving Average Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem alle Preise innerhalb des gewählten Zeitraums dividiert durch diesen Zeitraum addiert werden. Auf diese Weise hat jeder Datenwert das gleiche Gewicht im mittleren Ergebnis. Abbildung 4.35: Einfacher, exponentieller und gewichteter gleitender Durchschnitt. Die dicke, schwarze Kurve im Diagramm von Abbildung 4.35 ist ein 20-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt. Exponential Moving Average Ein exponentieller gleitender Durchschnitt ergibt mehr Gewicht prozentual zu den einzelnen Preisen in einem Bereich, basierend auf der folgenden Formel: EMA (Preis EMA) (vorherige EMA (1 ndash EMA)) Die meisten Investoren fühlen sich nicht wohl mit einem Ausdruck in Bezug auf den Prozentsatz im exponentiellen gleitenden Durchschnitt eher, sie fühlen sich besser mit einem Zeitraum. Wenn Sie wissen wollen, in welchem Prozentsatz ein Zeitraum verwendet werden soll, gibt die nächste Formel Ihnen die Umwandlung an: Ein Zeitraum von drei Tagen entspricht einem exponentiellen Prozentsatz von: Die dünne, schwarze Kurve in Abbildung 4.35 ist eine 20-tägige exponentielle Verschiebung durchschnittlich. Gewichteter gleitender Durchschnitt Ein gewichteter gleitender Durchschnitt setzt bei älteren Daten mehr Gewicht auf aktuelle Daten und weniger Gewicht. Ein gewichteter gleitender Durchschnitt wird durch Multiplizieren der Daten mit einem Faktor vom Tag ldquo1rdquo bis zum Tag ldquonrdquo für die ältesten bis zu den letzten Daten berechnet, wobei das Ergebnis durch die Summe aller Multiplikationsfaktoren dividiert wird. In einem 10-tägigen gewichteten gleitenden Durchschnitt gibt es 10-mal mehr Gewicht für den Preis heute im Verhältnis zu dem Preis vor 10 Tagen. Ebenso bekommt der Preis von gestern neun Mal mehr Gewicht, und so weiter. Die dünne, schwarze gestrichelte Kurve in Abbildung 4.35 ist ein 20-Tage-gewichteter gleitender Durchschnitt. Einfach, exponentiell oder gewichtet Wenn wir diese drei grundlegenden Mittelwerte vergleichen, sehen wir, dass der einfache Durchschnitt die meisten Glättung, aber im Allgemeinen auch die größte Verzögerung nach Preisumkehrungen hat. Der exponentielle Durchschnitt liegt näher am Preis und wird auch schneller auf Preisschwankungen reagieren. Aber auch kürzere Periodenkorrekturen sind in diesem Mittel wegen einer weniger glättenden Wirkung sichtbar. Schließlich folgt der gewichtete Durchschnitt der Preisbewegung noch enger. Bestimmen, welche dieser Mittelwerte zu verwenden, hängt von Ihrem Ziel. Wenn Sie eine Trendanzeige mit besserer Glättung und nur wenig Reaktion für kürzere Bewegungen wollen, ist der einfache Durchschnitt am besten. Wenn Sie eine Glättung, wo Sie noch sehen können die kurzen Zeiträume schwingt, dann entweder die exponentielle oder gewichtete gleitende Durchschnitt ist die bessere choice. Weighted Moving Average vs Exponential Moving Average von Trader am 3. März 2014 Let8217s analysieren diese beiden folgenden Arten von bewegen Durchschnitt: Weighted Moving Average vs Exponential Moving Average (auch bekannt als WMA und EMA). Diese beiden Moving Averages wurden erstellt, um eine Beschränkung des Simple Moving Average zu lösen: alle Werte des Simple Moving Average haben die gleiche 8220weight8221 für die Berechnung des Durchschnitts selbst. Während im gewichteten gleitenden Durchschnitt und im exponentiellen gleitenden Durchschnitt die jedem Wert zugewiesene 8220weight8221: für die aktuellsten Werte, die berücksichtigt werden, größer ist, während sie für die ältesten Werte niedriger ist. Diese beiden gleitenden Mittelwerte werden, wie der einfache gleitende Durchschnitt, über einen Zeitraum berechnet, den Sie wählen (es kann ein Zeitraum von 5 Tagen oder 10, 15, 20, 50, 100, usw. 8230 sein), und sie folgen der Bewegung der Preise mit einem Bit 8220 von delay8221. Diese gleitenden Mittelwerte helfen, die Bewegungen der Preise zu glätten und die 8220noise8221 (alle Schwankungen der Preise, die falsche Signale erzeugen) herauszufiltern. Darüber hinaus sollten Sie sich erinnern, dass, je länger die Periode des Moving Average ist, desto mehr wird auf die Bewegungen der Preise verzögert werden, je länger die Periode des Moving Average ist, desto falscher werden Signale vermieden werden. Wegen der besonderen Berechnungen, mit denen diese Durchschnittswerte erzeugt werden, liegt der gewichtete oder exponentielle gleitende Durchschnitt, wenn wir den einfachen gleitenden Durchschnitt und einen dieser Durchschnittswerte in demselben Diagramm setzen, immer über dem einfachen gleitenden Durchschnitt während eines Aufwärtstrends, während während eines Abwärtstrend liegt der gewichtete oder exponentielle gleitende Durchschnitt immer unter dem einfachen gleitenden Durchschnitt. Gewichteter gleitender Durchschnitt Bei Verwendung dieser Art von gleitendem Durchschnitt haben die letzten Werte der berücksichtigten Preise einen größeren Wert von 8220 Gewicht8221 als die ältesten Werte. Es funktioniert genauso wie ein einfacher gleitender Durchschnitt. So wird der gewichtete gleitende Durchschnitt während eines Aufwärtstrends als Unterstützung für die Bewegungen der Preise dienen, während während eines Abwärtstrends, als ein Widerstand für die Bewegungen der Preise fungieren wird. Darüber hinaus sollten Sie beachten, wenn die Preise über den gewichteten gleitenden Durchschnitt. Wenn die Preise unterhalb (Gehen Sie von oben nach unten) den gewichteten gleitenden Durchschnitt, es8217s ein Signal des Rückgangs der Preise. Wenn die Preise über den gewogenen gleitenden Durchschnitt brechen (von unten nach oben), ist es ein Signal des Anstiegs der Preise. Der schwierige Teil der Anwendung des Moving Average ist dieser: um zu erkennen, an welchem Punkt die Kurse den Moving Average überschreiten und ob dieser Punkt für die Kursbewegung wichtig ist oder nicht. (Aus diesem Grund empfiehlt es sich, weitere Oszillator-Indikatoren, Candlestick Patterns von Patterns aus der Technischen Analyse zu verwenden, um eine weitere Bestätigung der Signale zu erhalten, die aus dem gleitenden Durchschnitt erhalten werden). Exponentieller gleitender Durchschnitt Bei dieser Art von gleitendem Durchschnitt haben die zuletzt berücksichtigten Preise einen größeren 8220Gewicht8221 als die ältesten Werte. Die exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) verwendet eine komplexere Berechnung, dank der es scheint genauer zu sein als die anderen Moving Averages (Aber das bedeutet nicht, dass die 8220best8221 gleitenden Durchschnitt zu verwenden, sollten Sie alle Moving Averages mit verschiedenen Perioden zu versuchen , Um das zu finden, das besser für Sie zu funktionieren scheint). Es funktioniert genauso wie ein einfacher gleitender Durchschnitt. So wird der exponentielle gleitende Durchschnitt während eines Aufwärtstrends als Unterstützung für die Bewegungen der Preise dienen, während während eines Abwärtstrends, als ein Widerstand für die Bewegungen der Preise fungieren wird. Darüber hinaus sollten Sie beachten, wenn die Preise über die Exponential Moving Average. Wenn die Preise unterhalb (gehen Sie von oben nach unten) der Exponential Moving Average, it8217s ein Signal der Rückgang der Preise. Wenn die Preise über oben (gehen von unten nach oben) den exponentiellen gleitenden Durchschnitt überschreiten, ist es ein Signal des Anstiegs der Preise. Der schwierige Teil der Anwendung des Moving Average ist dieser: um zu erkennen, an welchem Punkt die Kurse den Moving Average überschreiten und ob dieser Punkt für die Kursbewegung wichtig ist oder nicht. (Aus diesem Grund empfiehlt es sich, weitere Oszillator-Indikatoren, Candlestick Patterns von Patterns aus der Technischen Analyse zu verwenden, um eine weitere Bestätigung der Signale zu erhalten, die aus dem gleitenden Durchschnitt erhalten werden). Der Trading Online Guide, Strategie, um mit Binär-Option und Forex Trading online zu verdienen. Sie können auch mögen: Weighted Moving Averages: Die Grundlagen Im Laufe der Jahre haben Techniker zwei Probleme mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt gefunden. Das erste Problem liegt im Zeitrahmen des gleitenden Durchschnitts (MA). Die meisten technischen Analysten glauben, dass Preis-Aktion. Der Eröffnungs - oder Schlussaktienkurs, reicht nicht aus, um davon abhängen zu können, ob Kauf - oder Verkaufssignale der MAs-Crossover-Aktion richtig vorhergesagt werden. Zur Lösung dieses Problems weisen die Analysten den jüngsten Preisdaten nun mehr Gewicht zu, indem sie den exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt (EMA) verwenden. (Erfahren Sie mehr bei der Exploration der exponentiell gewogenen gleitenden Durchschnitt.) Ein Beispiel Zum Beispiel, mit einem 10-Tage-MA, würde ein Analytiker den Schlusskurs des 10. Tag nehmen und multiplizieren Sie diese Zahl mit 10, der neunte Tag um neun, der achte Tag um acht und so weiter auf die erste der MA. Sobald die Summe bestimmt worden ist, würde der Analytiker dann die Zahl durch die Addition der Multiplikatoren dividieren. Wenn Sie die Multiplikatoren des 10-Tage-MA-Beispiels hinzufügen, ist die Zahl 55. Dieses Kennzeichen wird als linear gewichteter gleitender Durchschnitt bezeichnet. (Für verwandte Themen lesen Sie in Simple Moving Averages machen Trends Stand Out.) Viele Techniker sind fest davon überzeugt, in der exponentiell geglättet gleitenden Durchschnitt (EMA). Dieser Indikator wurde auf so viele verschiedene Weisen erklärt, dass er Studenten und Investoren gleichermaßen verwirrt. Vielleicht die beste Erklärung kommt von John J. Murphys Technische Analyse der Finanzmärkte, (veröffentlicht von der New York Institute of Finance, 1999): Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt behebt beide Probleme mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt verbunden. Erstens weist der exponentiell geglättete Durchschnitt den neueren Daten ein größeres Gewicht zu. Daher ist es ein gewichteter gleitender Durchschnitt. Doch während es den vergangenen Preisdaten eine geringere Bedeutung zuweist, enthält es in seiner Berechnung alle Daten in der Lebensdauer des Instruments. Zusätzlich ist der Benutzer in der Lage, die Gewichtung anzupassen, um ein größeres oder geringeres Gewicht zu dem letzten Tagespreis zu ergeben, der zu einem Prozentsatz des vorherigen Tageswertes addiert wird. Die Summe der beiden Prozentwerte addiert sich zu 100. Beispielsweise könnte dem letzten Tagespreis ein Gewicht von 10 (.10) zugewiesen werden, das zum vorherigen Tagegewicht von 90 (.90) addiert wird. Das ergibt den letzten Tag 10 der Gesamtgewichtung. Dies wäre das Äquivalent zu einem 20-Tage-Durchschnitt, indem die letzten Tage Preis einen kleineren Wert von 5 (.05). Abbildung 1: Exponentiell geglättete gleitende Durchschnittswerte Die obige Grafik zeigt den Nasdaq Composite Index von der ersten Woche im Aug. 2000 bis zum 1. Juni 2001. Wie Sie deutlich sehen können, ist die EMA, die in diesem Fall die Schlusskursdaten über einen Neun-Tage-Zeitraum, hat endgültige Verkaufssignale am 8. September (gekennzeichnet durch einen schwarzen Pfeil nach unten). Dies war der Tag, an dem der Index unter dem Niveau von 4.000 unterbrach. Der zweite schwarze Pfeil zeigt ein anderes Bein, das die Techniker tatsächlich erwartet hatten. Der Nasdaq konnte nicht genug Volumen und Interesse von den Kleinanlegern erzeugen, um die 3.000 Marke zu brechen. Danach tauchte es wieder zu Boden, um 1619.58 am 4. April. Der Aufwärtstrend vom 12. April ist durch einen Pfeil markiert. Hier schloss der Index bei 1.961,46, und Techniker begannen zu sehen, institutionelle Fondsmanager ab, um einige Schnäppchen wie Cisco, Microsoft und einige der energiebezogenen Fragen abholen. (Lesen Sie unsere verwandten Artikel: Moving Average Umschläge: Raffinieren ein beliebtes Trading-Tool und Moving Average Bounce.)
No comments:
Post a Comment